港股分红 (513820): 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:港股分红 : 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证
券投资基金上市交易公告书
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2024年05月16日
公告日期：2024年05月13日
目 录
一、重要声明与提示...................................................................................................................................1
二、基金概览 ................................................................................................................................................2
三、基金的募集与上市交易 .....................................................................................................................3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ..................................................................................5
五、基金主要当事人简介 ..........................................................................................................................7
六、基金合同摘要 .................................................................................................................................... 16
七、基金财务状况 .................................................................................................................................... 16
八、投资组合报告 .................................................................................................................................... 17
九、重大事件揭示 .................................................................................................................................... 21
十、基金管理人承诺................................................................................................................................ 22
十一、基金托管人承诺 ........................................................................................................................... 22
十二、基金上市推荐人意见 .................................................................................................................. 22
十三、备查文件目录................................................................................................................................ 23
附件：基金合同摘要................................................................................................................................ 24
一、重要声明与提示
《汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在基金管理人网站（www.99fund.com）上的本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及其更新和《基金产品资料概要》及其更新等信息披露文件。
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、税负增加风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。其中特有风险包括：1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。2、标的指数波动的风险。3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险。
4、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险。5、成份股停牌的风险。6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。7、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险。8、退市风险。9、投资者申购失败的风险。10、投资者赎回失败的风险。11、退补现金替代方式的风险。12、代理申赎投资者买券卖券的风险。
13、申购赎回清单差错风险。14、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险。
15、第三方机构服务的风险。16、基金投资资产支持证券的风险。17、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险。18、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险。19、本基金可以投资港股通标的股票的风险。20、存托凭证投资风险。
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金除了投资A股以外，还将根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
二、基金概览
（一）基金名称与基金代码
（二）基金份额总额
截至2024年05月09日，本基金份额总额为266,669,000.00份。
（三）基金份额净值
截至2024年05月09日，本基金基金份额净值为1.0143元。
（四）本次上市交易份额
截至2024年05月09日，本次上市交易份额为266,669,000.00份。
（五）上市交易的证券交易所：上海证券交易所
（六）上市交易日期：2024年05月16日
（七）基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
（八）基金托管人：中国工商银行股份有限公司
（九）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
（十）上市推荐人：东方证券股份有限公司
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1775号
2、基金运作方式：交易型开放式(ETF)
3、基金合同期限：不定期
4、发售价格：人民币1.00元
5、发售日期、发售方式及发售期限
| 发售方式 | 发售起始日 | 发售截止日 | 发售期限（天） |
| 网下现金 | 2024年02月07日 | 2024年04月19日 | 45 |
| 网上现金 | 2024年04月17日 | 2024年04月19日 | 3 |
| 网下股票 | - | - | - |
注：其中，发售期限（天）为本基金发售期内工作日数量。
6、发售机构：
（1）网下现金发售直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932893
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
邮箱：guitai@htffund.com
网址：www.99fund.com
（2）网下现金发售代理机构
中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。
（3）网上现金发售代理机构
网上现金发售可通过具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位办理。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。
7、基金募集情况
| 验资机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2024年04月24日 | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 1,559 | |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币 元） | 266,669,000.00 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：人民币元） | 58,233.96 | |
| 募集份额（单 位：份） | 有效认购份额 | 266,669,000.00 |
| 利息结转的份额 | 0.00 | |
| 合计 | 266,669,000.00 | |
| 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 | 认购的基金份额 （单位：份） | 0.00 |
| 占基金总份额比 例（%） | 0.00 | |
| 其他需要说明的 事项 | 无 | |
| 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 | 认购的基金份额 （单位： 份） | 0.00 |
| 占基金总份额比 例（%） | 0.00 | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 | 2024年04月24日 |
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2024]60号
2、上市交易日期：2024年05月16日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、基金简称及基金代码（二级市场交易代码）：
| 基金简称 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF |
| 基金代码 | 513820 |
| 场内简称 | 港股分红 |
| 扩位证券简称 | 港股通红利30ETF |
5、本次上市交易份额为266,669,000.00份。
6、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2024年05月09日，本基金基金份额持有人户数信息如下：
| 场外 | 场内 | |
| 基金份额持有人户数（户） | - | 1,559 |
| 平均每户持有的基金份额（份） | - | 171,051.31 |
截至2024年05月09日，本基金基金份额持有人结构如下：
| 场外基金份额 （份） | 占场外基金总 份额比例（%） | 场内基金份额 （份） | 占场内基金总 份额比例（%） | |
| 机构投资者 | - | - | 25,456,000.00 | 9.55 |
| 个人投资者 | - | - | 241,213,000.00 | 90.45 |
| 截至2024年05月09日，前十名场内基金份额持有人情况 | |||
| 序号 | 持有人名称（全称） | 持有基金份额（份） | 占场内基金总份额比例 （%） |
| 1 | 天津易行天下泰丰科技 发展有限责任公司 | 3,000,000.00 | 1.12 |
| 2 | 王彬 | 3,000,000.00 | 1.12 |
| 3 | 程欣 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 4 | 沈兰珍 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 5 | 关兆俊 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 6 | 珠海巨石资产管理有限 公司－巨石顺屹1号私 募证券投资基金 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 7 | 卓臻（深圳）私募证券 基金管理有限公司－牛 牛优选FMPM专享私募证 券投资基金 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 8 | 中卓（北京）私募基金 管理有限公司－中卓恒 发1号私募证券投资基 金 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 9 | 上海鹤禧私募基金管理 有限公司－鹤禧阿尔法 一号私募证券投资基金 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 10 | 张伯 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 11 | 上海秉昊私募基金管理 有限公司－秉昊博弈5 号私募证券投资基金 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 12 | 赵智武 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 13 | 袁丁 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 14 | 殷笑琴 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 15 | 杨健 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 16 | 徐建良 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 17 | 卢红萍 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 18 | 张桂然 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 19 | 王斯华 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 20 | 上海通怡投资管理有限 公司－通怡梧桐8号私 募证券投资基金 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 21 | 何家为 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 22 | 王威 | 2,000,000.00 | 0.75 |
| 23 | 吴红 | 2,000,000.00 | 0.75 |
注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的持有人信息编制。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、公司概况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市黄浦区外马路728号
法定代表人：李文
总经理：张晖
成立时间：2005年2月3日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
工商登记注册的法人营业执照文号：91310000771813093L
经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币13272.4224万元
联系人：李鹏
联系电话：（021）28932888
股东名称及其出资比例：
| 股东名称 | 股权比例 |
| 东方证券股份有限公司 | 35.412% |
| 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | 24.656% |
| 上海上报资产管理有限公司 | 19.966% |
| 东航金控有限责任公司 | 19.966% |
| 合计 | 100% |
汇添富基金自成立以来，按照法律法规要求健全公司治理结构，建立权责清晰的经营组织架构，不断完善公司内部控制管理，确保公司规范稳健运营，有效部、投资理财总部、机构理财总部、互联网金融总部、私人财富管理中心、投资顾问部、产品创新服务中心、基金营运部、信息技术总部、合规稽核部、风险管理部、国际业务部、综合办公室等部门，负责投资研究交易管理、销售营销管理、产品管理、基金运营管理、信息技术管理、合规及风险管理等工作。公司相继在北京、广州、成都、上海、南京、深圳设立分公司，从事区域市场营销和客户服务等工作。此外，公司还设立子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司和汇添富资产管理（新加坡）有限公司。
3、基金管理业务情况
汇添富基金及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。汇添富基金及旗下子公司现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
4、人员情况
截至2024年03月31日，本公司有正式员工944人，硕士及以上学历人员占比70%以上。
5、信息披露负责人：李鹏
电话：021-28932888
6、本基金基金经理
董瑾，国籍：中国。学历：北京大学西方经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月31日至2023年8月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年8月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 2月 1日至今任汇添富中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 3月 3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年6月13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。
2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
晏阳，国籍：中国。学历：哥伦比亚大学统计学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年 9月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年 4月 8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。
2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 7月 11日至今任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证 800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
（二）基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人： 廖林
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至2024年3月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄38岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2023年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1404只。自2003年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的97项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
（三）上市推荐人
东方证券股份有限公司
法定代表人：金文忠
注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
联系人：龚玉君
联系电话：021-63325888-2103
客户服务热线：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（四）验资机构
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
业务联系人：许培菁
经办会计师：许培菁、韩云
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要请见附件。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书及相关公告设定的费率收取认购费。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）资产负债表
本基金2024年05月09日资产负债表如下：
单位：人民币元
| 资 产 | 2024年05月09日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 78,133,906.49 |
| 结算备付金 | 35,926,985.07 |
| 存出保证金 | 42,486.90 |
| 交易性金融资产 | 207,125,716.05 |
| 其中：股票投资 | 207,125,716.05 |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 贵金属投资 | - |
| 其他投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 债权投资 | - |
| 其中：债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 其他投资 | - |
| 应收清算款 | - |
| 应收股利 | 236,594.04 |
| 应收申购款 | - |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | 58,233.96 |
| 资产总计 | 321,523,922.51 |
| 负债和净资产 | 2024年05月09日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付清算款 | 50,838,831.41 |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 32,802.81 |
| 应付托管费 | 6,560.55 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付投资顾问费 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 170,212.78 |
| 负债合计 | 51,048,407.55 |
| 净资产： | |
| 实收基金 | 266,669,000.00 |
| 未分配利润 | 3,806,514.96 |
| 净资产合计 | 270,475,514.96 |
| 负债和净资产总计 | 321,523,922.51 |
本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截止到2024年05月09日，本基金的投资组合如下：
8.1报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 207,125,716.05 | 64.42 |
| 其中：股票 | 207,125,716.05 | 64.42 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,060,891.56 | 35.48 |
| 8 | 其他资产 | 337,314.90 | 0.10 |
| 9 | 合计 | 321,523,922.51 | 100.00 |
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有指数投资的境内股票。
8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注: 本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
| 行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
| 10 能源 | 43,376,778.25 | 16.04 |
| 15 原材料 | 19,282,275.94 | 7.13 |
| 20 工业 | 43,540,504.06 | 16.10 |
| 25 可选消费 | - | - |
| 30 日常消费 | - | - |
| 35 医疗保健 | - | - |
| 40 金融 | 63,516,001.91 | 23.48 |
| 45 信息技术 | - | - |
| 50 电信服务 | 17,026,665.80 | 6.30 |
| 55 公用事业 | 7,962,603.13 | 2.94 |
| 60 房地产 | 12,420,886.96 | 4.59 |
| 合计 | 207,125,716.05 | 76.58 |
注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
2.由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
| 序 号 | 股票代 码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产 净值比例 （%） |
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 192,500 | 22,444,821.25 | 8.30 |
| 2 | 01308 | 海丰国际 | 686,000 | 11,932,317.75 | 4.41 |
| 3 | 01088 | 中国神华 | 360,500 | 11,269,962.54 | 4.17 |
| 4 | 01378 | 中国宏桥 | 995,000 | 10,489,138.76 | 3.88 |
| 5 | 02343 | 太平洋航运 | 3,395,000 | 9,163,365.06 | 3.39 |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 1,258,000 | 8,391,420.06 | 3.10 |
| 7 | 00386 | 中国石油化工股 份 | 1,886,000 | 8,278,422.36 | 3.06 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 453,000 | 8,200,612.61 | 3.03 |
| 9 | 00998 | 中信银行 | 1,856,000 | 7,809,401.00 | 2.89 |
| 10 | 01171 | 兖矿能源 | 424,000 | 7,236,360.68 | 2.68 |
8.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。
8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资股指期货。
8.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期未投资股指期货。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.3本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期未投资国债期货。
8.11投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 42,486.90 |
| 2 | 应收清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 236,594.04 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | 58,233.96 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 337,314.90 |
注:本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注: 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注: 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（未完）
